Зачастую бывает в жизни такое: читаешь заумные книги, смотришь заумные лекции но, пока сам не попробуешь, нихера ничего не поймёшь. Несчастные опционщики рассчитывают свою волатильность, строят какие-то супер модели, НО всё это не работает, потому что есть рынок, и как он прокотирует, так и будет.
Сегодня наблюдал интересную картину на доске опционов на брент. Пока фьючерс летел «в космос» на $2 (вола = 45-50%), IV двигалась в противоположном направлении с 37% до 27% на 10 пунктов (ДЕСЯТЬ, КАРЛ! ). И ладно, если бы просто наблюдал. Покупал же ведь всю дорогу, идиот:)) Процентов на 15 в минус ушёл за день. Теперь уж точно на всю жизнь запомню этот урок.
ПС: свои-то шишки к голове всегда ближе:))

Всём доброго времени суток. Уже скоро год подходит к концу, как весь мир активно осваивает удалённый образ жизни. Рынки стоят, объёмы на уровне (минимальном). Как успехи, господа зарабатывающие на рынке? Ну что, возможна ли успешная жизнь у экрана монитора?))

Добрый вечер сообществу математиков смартлаба. Вашему вниманию сегодня предлагается рассмотреть (ну как рассмотреть, «на пальцах») следующую интересную особенность моделирования случайных рядов.
В общем дано:
— случайный ряд x(i);
— приращение случайного ряда d(i) = x(i) — x(i-1) = 1;
— i — счётчик периодов;
— j = 4*i.
Задача: построить все возможные реализации (биномиальное дерево) для x(j) из x(i).
Решаем:
— ряд x случайный =>> d(j) = d(i) *sgrt(j);
— d(i=1)=d(i=2)=d(i=3)=d(i=4)=d(j=1)*0.5;
— какие могут быть реализации приращение ряда x?
1) d(i=1)=1,d(i=2)=1,d(i=3)=1,d(i=4)=-1,d(j=1)=2;
2) d(i=1)=-1, d(i=2)=-1, d(i=3)=-1, d(i=4)=1, d(j=1)=-2;
…
Есть ли здесь какая-то предсказательная сила, или как здесь заработать?
Если каждый период покупать/продавать по одному контракту по знаку или против знака приращения (эмулировать опцион с постоянной гаммой), результат будет нулевым независимо от знаковой операции.
Если делать соответствующие одиночные операции только после трёх подряд d(i) одного знака, результат будет положительным (отрицательным), Но это будет значит, что случайный процесс не такой уж и случайный, и у СБ есть предсказательная сила!